AlphaProject

 

AlphaNexT: das erste selbst prüfende autonome Trading System

18. Jan'20

Übersetzung des Blogartikels von Autor Alessandro Buser.

Dies ist die erste Episode in einer Reihe von Blog-Posts über eine Reihe von Technologien, die als Grundlage für die neue Ära der dezentralisierten Finanzdienstleistungen entwickelt wurden. Heute werde ich das erste selbst prüfende autonome Trading System überhaupt vorstellen: AlphaNexT.

Einführung

AlphaNext ist ein quantitativ Autonomes Trading System ("ATS"). Es verwendet statistische Methoden, um die Bitcoin-Märkte zu analysieren und führt bewertete Trades mit kontrolliertem Risiko aus. Die Performance ist öffentlich in Echtzeit überprüfbar.

Ein neues Protokoll mit der Bezeichnung "Proof-of-Return-on-Investment" ("PoROI") wurde entwickelt, um unveränderliche und unabhängig überprüfbare Nachweise für seine Performance zu erbringen. Das PoROI-System ist Blockchain-unabhängig und verwendet derzeit die Ethereum-Blockchain zur Speicherung der Nachweise. Um Nachweise auf Hochfrequenz-Trading-Systemen zu ermöglichen, wird PoROI auch auf dem IOTA Tangle implementiert werden, sobald eine skalierbare Permanode-Lösung freigegeben wird (mehr zu IOTA im nächsten Beitrag).

 

 

Das Problem mit den Verkaufssignalen

Es gibt derzeit keine kostengünstigen Lösungen zum Nachweis der Performance von Trading Systemen oder Fonds. Gegenwärtig überprüfen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unabhängig die Bilanzen und die Erfolgsbilanz von Hedge-Fonds und großen Vermögensverwaltern. Die Kosten für diese Prüfungen sind jedoch hoch und werden nur periodisch durchgeführt. Sie liegen nicht nur außerhalb der Möglichkeiten der meisten kleineren Fonds, Trading Systeme oder Händler, sondern solche Prüfungsberichte sind auch von der Integrität der zugrunde liegenden Daten abhängig, die der Prüfungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden, und sind daher anfällig für Manipulationen und Fehler.

Im Zeitalter von Tausenden von Telegram, Discord und anderen Pay-to-Join-Kanälen von Leuten, die behaupten, eine Strategie zu haben, um den Markt zu schlagen, führt das Fehlen einer einfachen und billigen Möglichkeit, die Performance solcher Strategien zu beweisen, zu einer Menge Betrug und Schwindel. Sie werden sich sicher an das berüchtigte BitConnect-Pyramidensystem von 2017 erinnern, das behauptete, dass die von einem "Trading-Bot" erzielten Gewinne es dem Unternehmen ermöglichen würden, bis zu 1% täglich Zinsen an jeden zu zahlen, der seine Bitcoin auf der Plattform fest anlegt. Fast jeder verlor sein Geld.

 

 

Es muss nicht so sein

Die Ethereum Blockchain oder der IOTA Tangle können neben anderen DLT-Implementierungen verwendet werden, um Daten auf unveränderliche und öffentlich überprüfbare Weise zu speichern. Wir können dies nutzen, um einen Prüfpfad für die Performance von Händlern oder Trading Systemen zu speichern.

Die öffentliche Verfügbarkeit dieses Prüfpfads stellt auch eine Herausforderung dar: Tradingdaten sind sehr wertvoll. Bei der Erstellung des Prüfpfads müssen das geistige Eigentum der Strategie und der Wert der Signale erhalten und geschützt werden, was bedeutet, dass wir nicht einfach jedes Einstiegs- oder Ausstiegssignal in der Blockchain so veröffentlichen können, wie es ist.

 

 

Einführung des Proof-of-ROI

Die wichtigsten Designziele von PoROI sind die Erstellung von Nachweisen, die

  • Einstiegs- und Ausstiegssignale mit einem Zeitstempel versieht, wenn diese erzeugt werden
  • die Information im Signal schützt, bis sie ihren Wert verliert
  • keine Informationen über die zugrunde liegende Trading Strategie benötigen
  • so billig wie möglich zu erstellen und frei zu validieren sind
  • sind unveränderlich
  • sind maschinenlesbar

 

Dies sind die Ziele, die das Design des Prozesses zur Erzeugung von Nachweisen mit dem PoROI-Protokoll leiten. In dieser anfänglichen Version gehen wir von der Annahme aus, dass die fragliche Strategie Long-Only mit einem Stop-Loss für jede Position ist (AlphaNexT entspricht dieser Beschreibung). Der Prozess zur Erstellung eines Nachweises läuft wie folgt ab:

  • Bei der Erzeugung des Signals wird ein zufälliger Schlüssel (oder Salt) erzeugt, der eine angemessene Länge haben muss, um Brute-Force-Angriffe zu vermeiden.
  • Das Signal und der Schlüssel werden mittels einer sicheren Hash-Funktion zusammengehasht; die aktuelle Implementierung von PoROI verwendet SHA-256.
  • Die resultierende Hash-Meldung wird auf einem DLT gespeichert, indem eine Transaktion an eine dedizierte Adresse gesendet wird. Alle Transaktionen müssen an die gleiche Adresse geschickt oder auf andere Weise verknüpft werden (um zu vermeiden, dass später jemand nur die positiven vorzeigt).
  • In zufälligen Intervallen werden „Störsignale“ mit dem gleichen Verfahren gesendet, um zu vermeiden, dass jemand den Transaktionsdatenstrom abhört und seinen Inhalt aufgrund früherer Informationen errät.
  • Nach einer " angemessenen " Zeitspanne, wenn das Signal seinen Wert verloren hat, können das Signal und das Salt im Klartext (ohne Hashing) zusammen mit einer Kennung der Transaktion, die den zuvor festgelegten Hash enthält, veröffentlicht werden.

 

Schema eines PoROI-Nachweises

 

Die Nachweise können leicht zur Überprüfung vorgelegt werden, indem die Adresse, an die die Transaktionen gesendet werden, mitgeteilt wird. Der Überprüfer sieht sich einfach alle Transaktionen an der Adresse an und überprüft, ob das Ergebnis des Hashings des Signals mit dem Schlüssel dem gleichen Hash entspricht, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Signals veröffentlicht wurde.

 

 

Das AlphaNexT-System und die PoROI-Einschränkungen

Während die AlphaNexT-Strategie selbst mit der vollen Absicht entwickelt und aufgebaut wurde, profitabel zu sein (und das ist sie auch jetzt noch), hat sie als Testumgebung für viele der in diesem und den nächsten Blogbeiträgen vorgestellten Ideen gedient. Sie können sich von seiner Funktionalität überzeugen, indem Sie unsere Website besuchen (www.alphanext.ch). Hier eine kurze Erläuterung der derzeitigen Einschränkungen, die mit der Erstellung der Beweise verbunden sind.

Zunächst einmal führt AlphaNexT sehr einfache Trades aus, es kann nur 3 Dinge tun: Kaufen, Verkaufen und einen Stop-Loss setzen. Komplexere Trading Systeme erfordern solche Dinge wie Laddered Order, Conditional Order, Arbitrage-Transaktionen, Liquidationslevel, Trailing Stop-Loss und Take-Profits. Es ist zwar keineswegs unmöglich, für diese Vorgänge Nachweise zu erstellen, aber sie erfordern etwas mehr Überlegung, insbesondere wenn eine ständige, nahezu in Echtzeit erfolgende Aktualisierung der Informationen erforderlich ist. Dies bringt uns zum nächsten Aspekt von AlphaNexT: Es handelt die 30-minütigen Kurskerzen und generiert etwa 10 Signale (5 Trades) pro Woche. Dies hat den Vorteil, dass die Menge der Transaktionen, die über Ethereum gesendet werden müssen, relativ gering ist. Wenn eine Strategie erfordert, dass die Signale nur wenige Minuten gesendet werden müssen (z.B. zur Aktualisierung eines Trailing-Stop-Loss), würde dies die erforderlichen Netzwerkgebühren stark erhöhen.

Eine Lösung könnte darin bestehen, die Proofs von der Ethereum-Blockkette in den IOTA-Tangle zu verlagern, für den keine Transaktionsgebühren anfallen. Das Konzept des "digitalen Zwillings", das durch PoROI geschaffen wird, ist in der IOTA-Community gut bekannt, und es gibt viele Bibliotheken und Tools wie "IOTA Streams" und "Chronicles", die entwickelt werden, um die Erstellung und Validierung solcher digitalen Gegenstücke zu unterstützen.

 

 

Schlussfolgerung

Die Möglichkeit, billige, unveränderliche, in Echtzeit und maschinenlesbar erstellte Nachweise über die Leistungsfähigkeit eines Autonomen Trading Systems zu erstellen, bietet einen großen Mehrwert in Bezug auf die Erhöhung des Vertrauens in Fonds, Trading Systeme und einzelne Händler.

Während die derzeit verfügbaren DLT-Lösungen in Bezug auf Skalierung und Gebühren nicht ganz zufriedenstellend sind, gibt es starke Projekte wie die IOTA, die im Laufe des nächsten Jahres produktionsreif werden.

Im nächsten Blog werden wir diskutieren, wie die PoROI-Proofs und die IOTA genutzt werden können, um einen vertrauenswürdigen Peer-to-Peer-Marktplatz für Trading Signale für Menschen und Maschinen zu schaffen.

Ein großer Dank geht an Matthieu Gueissaz, der den Blogbeitrag Korrektur gelesen hat und der erste Betatester geworden ist!

 

 

 


AlphaBox: Eine sichere autonome Trading Station.

01. Feb'20

Übersetzung des Blogartikels von Autor Alessandro Buser.

Dies ist die zweite Episode in einer Reihe von Blog-Posts, die eine Reihe von Technologien vorstellen, die das AlphaProject umfasst, eine Basisebene für die neue Ära der dezentralisierten Finanzdienstleistungen. Heute werde ich die AlphaBox vorstellen: ein kleines Stück Hardware, das Ihre digitalen Vermögenswerte autonom verwaltet.

 

 

Einführung

Im letzten Blog-Beitrag habe ich das selbstprüfende ATS von AlphaNexT vorgestellt. Heute werde ich die Serie fortsetzen und den vollen Umfang des AlphaProjekts durch die Einführung der AlphaBox näher beleuchten, ein erstes Smartes Gerät dieser Art, welches Trading-Signale kaufen kann und diese anschließend unter Verwendung des IOTA-Tangle für Datenübertragungen und Zahlungen ausführen kann. Die AlphaBox wurde um die Kernprinzipien der Benutzerfreundlichkeit herum entworfen und entwickelt, mit dem Blick auf Sicherheit und des dezentralen Austauschs.

 

 

Eine Plug-and-Play Trading Station

Mit dem Aufkommen autonomer Signalverkaufssysteme wie AlphaNext besteht die Notwendigkeit einer Infrastruktur, um diese Signale zu empfangen, bezahlen und ausführen zu können. Der 24/7-Charakter der meisten autonomen Trading Systeme erfordert, dass die Empfänger solcher Signale jederzeit online sind, ohne dass eine menschliche Interaktion erforderlich ist.

Eine Möglichkeit, die in Betracht kommt, ist der Betrieb des Empfängers auf einem virtuellen privaten Server (VPS). Die Einrichtung und der sichere Betrieb eines VPS ist ein Unterfangen, das Fähigkeiten erfordert, über die die meisten Menschen nicht verfügen. Außerdem kann ein VPS auf Abonnementbasis gemietet werden, was bedeutet, dass für die Nutzung der Infrastruktur wiederkehrende Kosten anfallen. Die Plug-and-Play-AlphaBox erfüllt die Bedürfnisse von Einzelhandelskunden: Sie ist für jedermann zugänglich, erfordert minimalen Installationsaufwand und ist von Natur aus erheblich günstiger als alle VPS-Dienste.

 

 

Erhöhung der Sicherheit durch Beibehaltung des vollständigen Eigentums an API und privaten Schlüsseln

API-Schlüssel, die für den Zugriff auf das Börsenkonto verwendet werden, auf dem automatisierte Trading-Signale ausgeführt werden, stellen derzeit ein Sicherheitsrisiko dar, da die Signalkäufer nicht das volle Eigentum an ihnen haben. Insbesondere die heutige Infrastruktur der API-Schlüssel ermöglicht einen Haufen von "Pump-Angriffen" - mangels eines besseren Begriffs. Diese Art von Angriffen wurde erstmals am 3. Juli 2018 beobachtet, als es einem Angreifer mit Zugang zu gestohlenen Binance API Keys gelang, eine große Menge an Bitcoins auf den Konten anderer Benutzer zu verwenden, um das gesamte Orderbuch des Bitcoin/Syscoin-Paares aufzukaufen. Ein Auftrag für einen einzelnen Token, der zuvor vom Angreifer erteilt worden war, wurde zu einem Preis von 96 BTC/SYS ausgeführt, was ungefähr dem 336'687-fachen des Preises entspricht, zu dem der Token an den Tagen zuvor gehandelt wurde. Der Angreifer hatte also erfolgreich große Mengen an BTC von den Konten anderer Benutzer auf sein eigenes Konto übertragen.

Für eine optimale Sicherheit in der neuen Welt der dezentralisierten Finanzdienstleistungen müssen die Signalkäufer den vollen Besitz ihrer API-Schlüssel behalten. Während die meisten Börsen heute den Benutzern die Möglichkeit bieten, API-Schlüssel zu generieren, die zur Ausführung von Geschäften verwendet werden können, erlauben diese jedoch keine Abhebung von Geldern. Dies wird sich ändern, sobald die dezentralisierten Börsen eine ausreichende Reife und Liquidität für eine breitere Adoption erreicht haben. In einem solchen Ökosystem, in dem die API-Schlüssel wahrscheinlich zu privaten Schlüsseln werden (siehe z.B. Binance-Chain), werden die Nutzer sehr zögern, ihre privaten Schlüssel an Dritte weiterzugeben, um die Ausführung von automatisierten Trading-Signalen zu ermöglichen.

Basierend auf diesen Punkten sind die Designkriterien für die AlphaBox wie folgt:

  • Sie muss rund um die Uhr und 7 Tage die Woche ohne menschlichen Eingriff laufen.
  • Es sollte einfach einzurichten sein und im laufenden Betrieb nur eine begrenzte Aufsicht erfordern.
  • API/Privatschlüssel werden lokal gespeichert und werden zu keinem Zeitpunkt über das Internet versendet.

 

 

Der IOTA-Tangle und Geräte mit Wallets (Brieftaschen)

Das IOTA Tangle ist ein neues DLT, dass für die Maschinenwirtschaft geschaffen wurde. Die Kernmerkmale, die es für den jeweiligen Anwendungsfall perfekt geeignet machen, sind:

  • Gebührenfreie Übertragung von Daten über sichere Kommunikationskanäle durch das IOTA Streams Protokoll
  • Gebührenfreie Wertübertragungen, die Mikrozahlungen und Zahlungsströme für Lieferung gegen Zahlung in Echtzeit ermöglichen
  • Maschinenlesbar und auf Geräte mit geringem Stromverbrauch und IoT-Umgebungen zugeschnitten
  • Berechtigungsloser Zugriff auf die Codebasis, Entwicklungswerkzeuge und Bibliotheken
  • Zukunftsfähigkeit von orakelfähigen Smart-Contracts und ausgelagerten Berechnungen

 

Obwohl die IOTA-Technologie noch nicht die volle Reife erreicht hat, kann sie, wie die meisten anderen DLTs, bereits für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden.

Die AlphaBox verwendet IOTA Streams, um die vom Verkäufer gesendeten Signale zu empfangen. Die AlphaBox kann sich voll und ganz darauf verlassen, dass die empfangenen Daten nicht manipuliert wurden und von der beabsichtigten Quelle stammen.

Sobald das Signal empfangen wird, erfolgt eine Zahlung für den angeforderten Betrag in IOTA-Token aus einer Wallet, die der AlphaBox gehört. Dies geschieht ohne Zahlung einer Transaktionsgebühr, wodurch eine beliebig kleine Preisspanne ermöglicht wird. Sie können $0,0000000001 senden und $0,0000000001 empfangen. Die Funktion der Mikrozahlungen ermöglicht eine Trading Strategie, die viele Signale pro Minute erzeugt, um jedes Signal einzeln zu verkaufen, wobei für jedes ein sehr geringer Betrag erhoben wird.

Sie ermöglicht es Signalverkäufern auch, den Preis für ihre Signale dynamisch anzupassen, was bedeutet, dass der Preis für die Signale erhöht werden kann, wenn die Strategie eine bewährte Erfolgsbilanz ihrer Leistung erstellt (On-Chain mit PoROI). Die Käufer haben daher die Freiheit zu wählen, ob sie einen höheren Preis pro Signal zahlen oder zu einem billigeren, aber weniger etablierten Signal übergehen wollen.

Das IOTA-Tangle, ein schöner gerichteter azyklischer Graph (DAG) von Transaktionen, die sich gegenseitig bestätigen

 

 

Die Komponenten der AlphaBox

Eine AlphaBox, die auf dem IOTA-Mainet läuft und mit echtem Geld handelt

 

In ihrer aktuellen Proof-of-Concept-Form ist die AlphaBox eine Raspberry Pi 4, auf der eine Python-Implementierung des Käufer-Nodes läuft und die einzige unterstützte Börse ist Binance. Das Ziel für die kommenden Monate wird es sein, eine billigere Hardware-Alternative zu finden und den Node in einer effizienteren Sprache wie Rust zu implementieren. Die AlphaBox kann über eine Ethernet-Verbindung betrieben werden, wodurch die Notwendigkeit einer Verbindung zu WiFi-Netzwerken entfällt.

Die IOTA Wallet kann mit Hilfe der SeedVault-Funktion aus der offiziellen Trinity Wallet exportiert werden. Die Wallet, die API-Schlüssel und die Zugangsinformationen zum IOTA Stream-Kanal, auf dem die Signale gesendet werden, werden mit einem USB-Stick auf die Raspberry Pi übertragen.

Das bedeutet, dass der Endbenutzer nur 4 Schritte ausführen muss, um eine AlphaBox einzurichten:

  1. Exportieren einer IOTA-Wallet von Trinity
  2. Exportieren Sie die API-Schlüssel aus Binance
  3. Erhalten Sie die Zugangsinformationen zum IOTA Streams-Kanal (vom Verkäufer bereitgestellt)
  4. Schieben Sie alles auf einen USB-Stick und stecken Sie diesen in die Raspberry Pi

 

Nach dem Einschalten lädt die Software die Daten vom USB-Stick und sendet eine Bestätigungstransaktion über IOTA, um zu überprüfen, ob alles wie beabsichtigt funktioniert. Sobald dies geschehen ist, kann der USB-Stick entfernt und sicher aufbewahrt werden. Die AlphaBox läuft, solange sie Strom und eine Internetverbindung hat. Ein eingebautes E-Mail-System benachrichtigt den Besitzer über ausgeführte Trades oder Probleme mit dem System. In Zukunft könnte es sogar selbstständig nach neuen Strategien suchen und seinem Besitzer Empfehlungen geben.

Die AlphaBox wird derzeit in einer geschlossenen Beta-Version getestet, der Quellcode wird offen zugänglich sein, sobald die Tests abgeschlossen und das Design fertiggestellt ist. Wenn Sie daran interessiert sind, der offenen Beta beizutreten, melden Sie sich bitte unter alphanext.ch an, um benachrichtigt zu werden, wenn die offene Beta beginnt.

 

 

Schlussfolgerung

Die AlphaBox ist eine neue leistungsfähige autonome Trading Station. Sie empfängt und bezahlt Signale mit der IOTA-Technologie, einem DLT, dass perfekt für die Nutzung durch intelligente Geräte ausgestattet ist. Das einzigartige Design der AlphaBox macht sie sehr einfach zu bedienen und erfordert nahezu keine Aufsicht, wenn sie einmal läuft. Die Eigenschaft, die Zugangsschlüssel zu den Börsen lokal zu halten, macht sie kompatibel mit den Anforderungen kommender dezentralisierter Börsen und ist sicherer, wenn sie mit traditionellen Börsen verwendet werden.